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En 1834, el gobernador general Miguel Tacón y Rosique encargó la construcción de un teatro que tendría una mayor capacidad que el existente, el Teatro Principal, al lado de la Alameda de Paula. Encargado de la construcción del nuevo teatro llamado Teatro Tacón fue el empresario negrero catalán Francisco Marty Torrens.

Este espacio público estaba ubicado en la manzana formada por las intercepciones de las actuales calles San Rafael, San José, Consulado y el Paseo del Prado, en La Habana. En sus inicios, fue nombrado Teatro Tacón en honor al capitán general Miguel de Tacón y Rosique, gobernador de Cuba entre los años 1834 y 1838.

Se inauguró el 28 de febrero de 1838, para la ocasión se dio un baile de carnaval en el aún inconcluso recinto; pero fue el 15 de abril de ese mismo año cuando quedó oficialmente inaugurado con la puesta en escena de la obra Don Juan de Austria, protagonizada por el famoso actor cubano Francisco Covarrubias, creador del teatro vernáculo nacional e iniciador del costumbrismo en la literatura cubana.

El Teatro de Tacón fue obra del arquitecto Antonio Mayo, quien lo concibió con un estilo ecléctico predominante. Con 90 palcos, más de 20 filas y capacidad para recibir a unos dos mil espectadores, se convirtió en el escenario por excelencia de la aristocracia criolla.

En su época, el Tacón fue el teatro más grande y lujoso del continente americano; y por sus cualidades técnicas el tercero del orbe, después de la Scala de Milán y el de la Ópera de Viena. Entre los artistas más significativos que actuaron en el teatro estuvieron las cantantes Jenny Lind, María Barrientos, Adelina Patti y Luisa Tetrazini; las actrices Sarah Bernhardt y Eleonora Duse; los músicos Louis Moreau Gottschalk, Teresa Carreño, José White e Ignacio Cervantes; la ballerina Fanny Elssler y los intelectuales cubanos José Martí y Gertrudis Gómez de Avellaneda, coronada con laureles, en su gran sala, en 1860, por la poetisa cubana Luisa Pérez de Zambrana.

El edificio actual fue inaugurado en 1914 y es obra del arquitecto belga Paul Beleu.
El lugar fue adquirido, junto con los terrenos aledaños, por el Centro Gallego para edificar su Palacio Social en 1906. Construido en estilo neobarroco, tomó como modelo las construcciones del barroco europeo, por lo que abundan las tallas y esculturas en piedra.

En su fachada principal tiene cuatro grupos escultóricos en mármol blanco que representan alegorías de la Beneficencia, la Educación, la Música y el Teatro, obras de Giuseppe Moretti. Los elementos se colocaron de forma equilibrada, y los balcones, ventanas, cornisas, la proporción de sus torres y la unidad de las molduras logran un ritmo elegante.

En 1906, la Sociedad de Beneficiencia de Naturales de Galicia compró el teatro primigenio, que sería demolido, y la manzana entera en la cual estaba ubicado, por 525.000 pesos. Entre 1907 y 1915 se construyó el edificio actual, con un costo de 1.8 millones de pesos, para albergar la sede del Centro Gallego de La Habana. El arquitecto, seleccionado en un concurso fue el belga Paul Belau; la firma constructora Purdy & Henderson.

El complejo nuevo comprendió no solo el teatro sino también dos salones de baile, un casino, salones de juegos, oficinas, caja de ahorros, tesorería, restaurantes, y cafés. El estilo es descrito como renacimiento español o francés, también con elementos del barroco.